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金融统计与数据分析/(美) 戴维·罗伯特著= Statistics and data analysis for financial engineering/David Ruppert/王科研, 李洪成, 陆志峰译.-北京：机械工业出版社，2018.08 XI, 420页：图；26cm.-(数据科学与工程技术丛书) ISBN 978-7-111-60404-4：CNY109.00 本书共分21章。第1章综述全书内容 ; 第2章和第3章介绍数据的来源、股票和价格回报, 以及债券所产生的收益 ; 第4-8章介绍概率论、统计学和探索性数据分析的基础知识 ; 第9章和第10章讲述时间序列中的ARIMA模型 ; 第11章介绍最优的风险资产投资、组合和最优的风险资产与无风险资产投资组合 ; 第12-14章讲解回归分析 ; 第15章介绍协整分析 ; 第16章将投资组合理论和回归分析应用于资本资产定价模型 (CAPM) ; 第17章介绍因子模型 ; 第18-21章介绍波动率非常数的GARCH模型、贝叶斯统计、风险管理和非参数回归等。 ●
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1
1410726
214107269
社科库409/409社科库 50排7列1层/
[索取号:F830.2/L936]
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