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@ a非高斯分布下的金融建模@ Afei gao si fen bu xia de jin rong jian mo@ f(法) 埃里克·乔多, (新加坡) 方思芳, (德) 迈克尔·罗金格著@ d= Financial modeling under non-gaussian distributions@ fEric Jondeau, Ser-Huang Poon, Michael Rockinger@ g陈代云译@ zeng
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@ a埃里克·乔多 Eric Jondeau, 瑞士洛桑大学金融学教授, 法国精算师协会成员和洛桑风险管理中心 (CRML) 主任。方思芳 Ser-Huang Poon, 英国曼彻斯特大学商学院金融学教授。迈克尔·罗金格 Michael Rockinger, 瑞士洛桑大学金融学教授。
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@ a有书目 (第526-552页)
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@ a现实中的金融市场上, 资产收益率的分布并非正态分布, 但是金融从业者和研究人员目前仍然较多使用高斯模型分析资产如何配置。这样的后果是错误的投资组合、极端损失的低估或者是金融衍生品的错误定价。因此, 非高斯模型和能够处理收益率分布不连续问题的模型在金融从业者中越来越受到欢迎, 这也正是本书的主题。本书对非高斯分布进行了检视, 重点关注资产收益率和期权价格中的非正态性和时间依赖性的因果关系。本书主要面向对金融市场各种价格进行建模的非数学专业读者, 因此全书的重点在于实践操作。作者在书中提供了所述模型和方法的诸多实证案例, 其中一些可以同样被应用于其他金融时间序列。
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非高斯分布下的金融建模/(法) 埃里克·乔多, (新加坡) 方思芳, (德) 迈克尔·罗金格著= Financial modeling under non-gaussian distributions/Eric Jondeau, Ser-Huang Poon, Michael Rockinger/陈代云译.-上海：上海人民出版社：格致出版社，2021.12 552页；23cm.-(格致方法·计量经济学研究方法译丛) 世纪出版 ISBN 978-7-5432-3266-2：CNY128.00 现实中的金融市场上, 资产收益率的分布并非正态分布, 但是金融从业者和研究人员目前仍然较多使用高斯模型分析资产如何配置。这样的后果是错误的投资组合、极端损失的低估或者是金融衍生品的错误定价。因此, 非高斯模型和能够处理收益率分布不连续问题的模型在金融从业者中越来越受到欢迎, 这也正是本书的主题。本书对非高斯分布进行了检视, 重点关注资产收益率和期权价格中的非正态性和时间依赖性的因果关系。本书主要面向对金融市场各种价格进行建模的非数学专业读者, 因此全书的重点在于实践操作。作者在书中提供了所述模型和方法的诸多实证案例, 其中一些可以同样被应用于其他金融时间序列。 ●
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