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书名：
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金融数学基础
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作者：
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唐亚勇
编著
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出版信息：
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北京
科学出版社
2012.02
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开本页数：
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24cm
125页
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丛书名：
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单 册：
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中图分类：
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F830
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科图分类：
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主题词：
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金融--经济数学
,
金融
,
经济数学
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电子资源：
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ISBN：
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978-7-03-033418-3
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000
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@a本书较系统地介绍了金融数学中的核心理论——期权定价的基本理论与方法，并对这一理论的实际应用作了简要的介绍。其主要内容包括期权定价的离散时间模型——二叉树模型、连续时间模型的数学基础、欧式期权定价的Black-Scholes模型及其推广、美式期权定价问题的综述和期权定价的数值方法。
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| 金融数学基础/唐亚勇编著.-北京：科学出版社，2012.02 |
| 125页；24cm |
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| ISBN 978-7-03-033418-3：CNY25.00 |
| 本书较系统地介绍了金融数学中的核心理论——期权定价的基本理论与方法，并对这一理论的实际应用作了简要的介绍。其主要内容包括期权定价的离散时间模型——二叉树模型、连续时间模型的数学基础、欧式期权定价的Black-Scholes模型及其推广、美式期权定价问题的综述和期权定价的数值方法。 |
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正题名：金融数学基础
索取号：F830/T278
预约/预借
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登录号
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条形码
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馆藏地/架位号
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状态
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备注
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1
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1216612
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212166127
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社科库409/409社科库 50排5列5层/
[索取号:F830/T278]
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在馆
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