书目信息 |
题名: |
自适应数据分析方法
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作者: | 秦喜文 , 董小刚 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 科学出版社 2021.12 |
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页数: | 126页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | TP274 | |
科图分类: | ||
主题词: | 数据处理--shu ju chu li | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-03-069866-7 |
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312 | @a英文题名取自封面 | |
320 | @a有书目 (第116-126页) | |
330 | @a本书以高频数据为主要研究对象, 将不同的自适应分析方法 (经验模态分解、整体经验模态分解、自适应噪声的完整经验模态分解、局部均值分解、总体局部均值分解) 应用到金融高频数据的波动率估计中, 并比较分析了基于自适应分析方法的波动率估计的优缺点、精度以及未来的应用和发展。对波动率进行估计可以有效地把握市场的运行规律, 这为今后的资产定价和风险管理的研究都提供了丰富的参考依据, 同时也为我国股票市场的波动率估计提供了新的思路。 | |
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自适应数据分析方法:理论与应用/秦喜文, 董小刚著.-北京:科学出版社,2021.12 |
126页:图;24cm |
ISBN 978-7-03-069866-7:CNY68.00 |
本书以高频数据为主要研究对象, 将不同的自适应分析方法 (经验模态分解、整体经验模态分解、自适应噪声的完整经验模态分解、局部均值分解、总体局部均值分解) 应用到金融高频数据的波动率估计中, 并比较分析了基于自适应分析方法的波动率估计的优缺点、精度以及未来的应用和发展。对波动率进行估计可以有效地把握市场的运行规律, 这为今后的资产定价和风险管理的研究都提供了丰富的参考依据, 同时也为我国股票市场的波动率估计提供了新的思路。 |
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正题名:自适应数据分析方法
索取号:TP274/Q447
 
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