书目信息 |
| 题名： |
最优投资决策
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| 作者： | 叶中行 ， 赵霞 著 | |
| 分册： | ||
| 出版信息： | 北京 科学出版社 2024 |
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| 页数： | 14,256页 | |
| 开本： | 24cm | |
| 丛书名： | 运筹与管理科学丛书 | |
| 单 册： | ||
| 中图分类： | F830.59 | |
| 科图分类： | ||
| 主题词： | 最佳化--投资决策 | |
| 电子资源： | ||
| ISBN： | 978-7-03-077895-6 | |
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| 330 | @a本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法，在介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上，对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构(股票加债券)和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广，并探究了模型的几何意义，最后介绍了均值-协方差的数值估计算法与约束优化的单点和群体搜索算法。 | |
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| 最优投资决策：理论、模型和算法/叶中行，赵霞著.-北京：科学出版社，2024 |
| 14,256页：图；24cm.-(运筹与管理科学丛书；39) |
| ISBN 978-7-03-077895-6：CNY128.00 |
| 本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法，在介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上，对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构(股票加债券)和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广，并探究了模型的几何意义，最后介绍了均值-协方差的数值估计算法与约束优化的单点和群体搜索算法。 |
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正题名：最优投资决策
索取号：F830.59/Y473
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