|
000
|
01081oam2 2200265 450
|
|
001
|
013010559
|
|
005
|
20251022183257.94
|
|
010
|
|
@a978-7-03-077895-6@dCNY128.00
|
|
100
|
|
@a20240708d2024 em y0chiy0120 ea
|
|
101
|
0
|
@achi
|
|
102
|
|
@aCN@b110000
|
|
105
|
|
@aa z 000yy
|
|
106
|
|
@ar
|
|
200
|
1
|
@a最优投资决策@9zui you tou zi jue ce@e理论、模型和算法@f叶中行，赵霞著
|
|
210
|
|
@a北京@c科学出版社@d2024.06
|
|
215
|
|
@a14,256页@c图@d24cm
|
|
225
|
2
|
@a运筹与管理科学丛书@v39
|
|
330
|
|
@a本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法，在介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上，对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构(股票加债券)和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广，并探究了模型的几何意义，最后介绍了均值-协方差的数值估计算法与约束优化的单点和群体搜索算法。
|
|
461
|
0
|
@12001 @a运筹与管理科学丛书
|
|
606
|
0
|
@a最佳化@x投资决策
|
|
690
|
|
@aF830.59@v5
|
|
701
|
0
|
@a叶中行@9ye zhong hang@4著
|
|
701
|
0
|
@a赵霞@9zhao xia@4著
|
|
801
|
0
|
@aCN@c20250910
|
|
905
|
|
@a河南城建学院图书馆@dF830.59@eY473@ZY473@f1
|
|
|
|
|
| |
| 最优投资决策：理论、模型和算法/叶中行，赵霞著.-北京：科学出版社，2024.06 |
| 14,256页：图；24cm.-(运筹与管理科学丛书；39) |
| |
| |
| ISBN 978-7-03-077895-6：CNY128.00 |
| 本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法，在介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上，对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构(股票加债券)和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广，并探究了模型的几何意义，最后介绍了均值-协方差的数值估计算法与约束优化的单点和群体搜索算法。 |
| ● |
正题名：最优投资决策
索取号：F830.59/Y473
预约/预借
| 序号
|
登录号
|
条形码
|
馆藏地/架位号
|
状态
|
备注
|
|
1
|
1634287
|
216342875
|
社科库409/409社科库 52排2列1层/
[索取号:F830.59/Y473]
|
在馆
|
|
