书目信息 |
题名: |
Python金融衍生品大数据分析
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作者: | 希尔皮斯科 著 ;蔡立耑 译 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 电子工业出版社 2017.08 |
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页数: | xvi, 321页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | TP311.561 | |
科图分类: | ||
主题词: | 软件工具--ruan jian gong ju--程序设计 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-121-31336-3 |
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314 | @a蔡立耑, 美国伊利诺伊大学金融硕士, 华盛顿大学经济学硕士、博士。 | |
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330 | @a本书共分为三个部分, 第一部分着眼于风险对股市指数期权的价值、股票、利率的影响。第二部分介绍套利定价理论、离散时间内风险中性估值, 持续时间, 介绍了两种流行的期权定价方法。最后, 第三部分介绍市场估值工作的整个过程。 | |
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Python金融衍生品大数据分析:建模、模拟、校准与对冲= Derivatives analytics with python:data analysis, models, simulation, calibration and hedging/(德) Yves Hilpisch著/蔡立耑译.-北京:电子工业出版社,2017.08 |
xvi, 321页:图;26cm |
ISBN 978-7-121-31336-3:CNY99.00 |
本书共分为三个部分, 第一部分着眼于风险对股市指数期权的价值、股票、利率的影响。第二部分介绍套利定价理论、离散时间内风险中性估值, 持续时间, 介绍了两种流行的期权定价方法。最后, 第三部分介绍市场估值工作的整个过程。 |
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正题名:Python金融衍生品大数据分析
索取号:TP311.561/X119
 
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1 | 1327920 | 213279209 | 自科二线404/404自科库 16排3列5层/ [索取号:TP311.561/X119] | 在馆 | |
2 | 1327921 | 213279218 | 自科库301/301自科库 51排4列5层/ [索取号:TP311.561/X119] | 在馆 |