书目信息 |
| 题名： |
金融数学引论
|
|
| 作者： | 严加安 著 | |
| 分册： | ||
| 出版信息： | 北京 科学出版社 2012.07 |
|
| 页数： | 12,295页 | |
| 开本： | 24cm | |
| 丛书名： | 现代数学基础丛书 | |
| 单 册： | ||
| 中图分类： | F830 | |
| 科图分类： | ||
| 主题词： | 金融 , 经济数学 , 金融--经济数学 | |
| 电子资源： | ||
| ISBN： | 978-7-03-035123-4 | |
| 000 | 00941oam2 2200265 450 | |
| 001 | 006006626 | |
| 010 | @a978-7-03-035123-4@dCNY78.00 | |
| 100 | @a20120301d2012 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | @achi |
| 102 | @aCN@b110000 | |
| 105 | @ay z 001yy | |
| 200 | 1 | @a金融数学引论@Ajin rong shu xue yin lun@f严加安著 |
| 210 | @a北京@c科学出版社@d2012.07 | |
| 215 | @a12,295页@d24cm | |
| 225 | 2 | @a现代数学基础丛书@v146 |
| 300 | @a中国科学院科学出版基金资助出版 | |
| 330 | @a本书介绍金融数学基本理论，着重介绍鞅方法在未定权益定价和对冲中的应用。内容包含离散时间投资组合选择理论和金融市场模型，Black-Scholes模型及其修正，奇异期权的定价和对冲，利率期限结构模型，最优投资组合与投资－消费策略，静态风险度量等。 | |
| 410 | 0 | @12001 @a现代数学基础丛书 |
| 606 | 0 | @a金融 |
| 606 | 0 | @a经济数学 |
| 606 | 0 | @a金融@x经济数学 |
| 690 | @aF830@v5 | |
| 701 | 0 | @a严加安@Ayan jia an@f(1941~)@4著 |
| 801 | 0 | @aCN@c20121226 |
| 905 | @dF830@eY050@f1 | |
| 金融数学引论/严加安著.-北京：科学出版社，2012.07 |
| 12,295页；24cm.-(现代数学基础丛书；146) |
| 中国科学院科学出版基金资助出版 |
| ISBN 978-7-03-035123-4：CNY78.00 |
| 本书介绍金融数学基本理论，着重介绍鞅方法在未定权益定价和对冲中的应用。内容包含离散时间投资组合选择理论和金融市场模型，Black-Scholes模型及其修正，奇异期权的定价和对冲，利率期限结构模型，最优投资组合与投资－消费策略，静态风险度量等。 |
| ● |
| 相关链接 |
|
|
|
正题名：金融数学引论
索取号：F830/Y050
预约/预借
| 序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 1216583 | 212165832 | 社科库409/409社科库 50排6列2层/ [索取号:F830/Y050] | 在馆 |